Correlazione troca forex

O que é uma correlação monetária Uma correlação monetária é o grau pelo qual uma moeda está inter-relacionada com outra. A correlação de moeda é representada em uma escala numérica variando de -1 a 1, da mesma forma que o coeficiente de correlação. Os valores numéricos incluídos em uma correlação de moeda representam o grau de correlação. Cada valor é gerado através da matemática relacionada à computação de um coeficiente de correlação estatística 8220.8221 Na superfície, o termo 8220 correlação de corrente8221 pode parecer complexo e um pouco intimidante. No entanto, it8217s realmente bastante direto para além da matemática usada nos bastidores para criar o próprio valor de correlação de moeda. Coeficientes de correlação Para entender claramente o que é uma correlação de moeda, primeiro devemos entender o que é uma correlação, e mais especificamente, qual é o coeficiente de correlação 82221. O termo 8220 coeficiente de correlação 8221 é definido como sendo uma medida estatística da interdependência entre duas variáveis ​​aleatórias. Os coeficientes de correlação são representados numericamente em uma escala entre -1 e 1 -1 representa uma relação inversa entre as variáveis, enquanto 1 representa uma correlação linear positiva. 1) Recuperado 13 de dezembro de 2015 thefreedictionarycorrelationcoefficient No caso da moeda e do forex, as variáveis ​​aleatórias envolvidas na correlação são os valores de mercado individuais dos pares de moedas. É importante notar que no mercado cambial, as moedas não são negociadas de forma isolada, são negociadas em pares. A avaliação de cada pares é baseada nas taxas de câmbio em constante mudança entre as duas moedas incluídas no par. 2) Retirado 14 de dezembro de 2015 fxcmforexwhat-is-forex É uma prática comum para os comerciantes de forex, ou investidores, estar ativamente negociando múltiplos pares de moedas simultaneamente. Se esta é a estratégia de negociação, o comerciante ou investidor deve estar ciente das correlações relativas a cada par de moedas que estão sendo negociadas. Sem uma correlação de moeda que funcione definindo o grau da relação entre os pares negociados, é muito provável que um comerciante possa aumentar o risco involuntariamente ao tentar diversificar o portfólio. Um dos aspectos mais importantes a serem lembrados em relação às correlações cambiais é que eles estão constantemente mudando de valor. À medida que as taxas de câmbio dos pares de divisas flutuam, as relações entre os pares evoluem. A correlação de um par de moedas hoje não é necessariamente a correlação do par de moedas amanhã. Para explicar as flutuações constantes das correlações cambiais, os cálculos usando diferentes intervalos de tempo ou períodos são realizados. Uma correlação para um par de moedas pode ser calculada usando intervalos de tempo intradiários de curto prazo, sendo também calculada diariamente, semanalmente, mensalmente ou anualmente. A distinção no prazo é importante quanto à função da correlação dentro de uma determinada estratégia. Por exemplo, um comerciante intradiário de curto prazo estaria mais interessado em um valor de correlação de moeda que é calculado minuto a minuto, enquanto um investidor de longo prazo estaria mais interessado em correlações de tempo mais longas. Escala de medida Como mencionado anteriormente, as correlações cambiais são expressas usando uma escala com um intervalo entre -1 e 1. Os números representam o grau variável e o tipo específico de correlação. Existem três tipos básicos de correlações: positivo, negativo e neutro. Uma correlação positiva expressa uma relação linear entre duas variáveis. Por exemplo, se o par de moeda A se mover para cima ou para baixo no valor e o par de moeda B se mover na mesma direção que A, então a correlação é dita positiva. Uma correlação de 1 significa que quando A experimenta um movimento, B também se move na mesma direção 100 do tempo. Normalmente, uma correlação perfeita de 1 não está presente, portanto, uma correlação positiva de grau variável é representada por um valor que fica entre 0 e 1. Uma correlação negativa expressa uma relação inversa entre duas variáveis. Neste caso, quando o par de moedas A experimenta um movimento de preço, o par de moedas B se move na direção oposta. O valor de -1 é usado para representar a relação inversa perfeita. Novamente, a maioria das correlações cambiais não são 100 perfeitas, portanto, uma correlação negativa é representada com um valor variando de -1 a 0. Por fim, uma correlação de zero expressa uma relação neutra entre duas variáveis. Então, quando o par de moeda A experimenta uma mudança no preço, o par de moedas B não se comporta de maneira específica. Uma correlação zero perfeita não representa nenhuma correlação entre A e B, ou uma relação aleatória. Os valores que são próximos de zero são considerados ligeiramente correlacionados, de modo que, quanto mais próximo de zero, nos movemos para a escala, menor a correlação. Tabelas de correlação de moeda Agora que definimos o que é uma correlação de moeda e como ela é expressa, podemos falar sobre onde os dados estão localizados. Os dados de correlação de moeda são frequentemente compilados para uma referência rápida usando tabelas de dados, mapas de calor, diagramas de ponto de dispersão, gráficos de barras e planilhas. A tabela de correlação de moeda é uma representação útil e facilmente interpretada de dados de correlação. Basicamente, uma tabela de correlação de moeda é uma tabela de dados que inclui valores de correlação codificados por cores por um período especificado. Mais comumente, uma cor preta representa uma correlação positiva e uma cor vermelha representa uma correlação negativa. 3) Recuperado 14 de dezembro de 2015 dailyfxstorychartingcenterfxcorrelations20090402FXCorrelationsAprilHowDo1238705292805.html O uso de cores contrastantes no formato de tabela fornece uma maneira rápida e fácil de interpretar uma grande quantidade de dados, na medida em que pertence à correlação de moedas. Exemplo de correlação Uma das mais antigas correlações fundamentais relativas aos pares de divisas forex é a correlação 8220regional.8221 A premissa por trás da correlação 8220regional8221 é a proximidade geográfica que certos pares de moedas têm em relação um ao outro. Basicamente, quanto mais próximos que dois pares de moedas são geograficamente, mais provável existe uma correlação positiva entre os dois. Por exemplo, o EURUSD é um grande par maiormente negociado na troca forex, e é um bom indicador da força do euro 8216 em relação ao dólar dos Estados Unidos. Um par regional menos popular seria o franco suíço para o dólar dos Estados Unidos, CHFUSD. Durante o período de janeiro de 1999 a agosto de 2001, a EURUSD e a CHFUSD apresentaram uma correlação positiva diária excepcional de 0,95. Essencialmente, o CHFUSD e o EURUSD se deslocaram todos os dias durante esse período. 4) Recuperado 13 de dezembro de 2015 arxiv. orgpdfcond-mat0303306v1.pdf O valor .95, juntamente com o extenso período de tempo em que a correlação existia, é uma boa ilustração de uma correlação positiva extremamente alta. Se reconhecido em tempo hábil, essa correlação teria sido muito útil no desenvolvimento de estratégias de negociação e investimento sobre os emparelhamentos de moeda EURUSD e CHFUSD. O desempenho passado não é uma indicação de resultados futuros. A busca por correlações mensuráveis ​​e as estratégias em que são incorporadas não conhece limites. Quer tentando encontrar uma oportunidade de arbitragem a curto prazo, ou diversificar uma grande carteira de investimentos, as correlações cambiais desempenham um papel fundamental na estratégia de um comerciante ou do investidor. No final do dia, a correlação da moeda pode ser uma ferramenta valiosa para decidir quais pares de moedas se complementam e quais pares são mais utilizados para proteger o risco. Os artigos contêm informações gerais e não representam a oferta de produtos ou consultoria comercial da FXCMs. A informação é apenas para fins educacionais. Esta não é uma solicitação ou uma oferta para comprar. Conduza sua própria due diligence ou procure aconselhamento de um consultor financeiro independente antes de fazer um investimento. Aviso de Investimento de Alto Risco: a negociação de divisas e contratos de margem de diferenças traz um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores. Existe a possibilidade de que você possa sustentar uma perda em excesso de seus fundos depositados e, portanto, você não deve especular com o capital que não pode perder. Antes de decidir trocar os produtos oferecidos pela FXCM, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos, situação financeira, necessidades e nível de experiência. Você deve estar ciente de todos os riscos associados à negociação na margem. A FXCM fornece conselhos gerais que não levam em consideração seus objetivos, situação financeira ou necessidades. O conteúdo deste site não deve ser interpretado como um conselho pessoal. A FXCM recomenda que você procure o conselho de um consultor financeiro separado. Clique aqui para ler o aviso de risco total. A FXCM é uma negociante de câmbio mercantil e varejista registrada da Futures Commission com a Commodity Futures Trading Commission e é membro da National Futures Association. NFA 0308179 Forex Capital Markets, LLC (FXCM LLC) é uma subsidiária operacional do grupo de empresas FXCM (coletivamente, o Grupo FXCM). Todas as referências neste site para FXCM se referem ao Grupo FXCM. Tenha em atenção que as informações contidas neste site destinam-se apenas a clientes de varejo e certas representações aqui contidas podem não ser aplicáveis ​​aos Participantes de Contrato Elegíveis (ou seja, clientes institucionais), conforme definido na Lei 1 (a) (12) da Commodity Exchange Act. Copyright 2017 Forex Capital Markets. Todos os direitos reservados. 55 Water St. 50th Floor, Nova York, NY 10041 USAUsando correlações cambiais para sua vantagem Para ser um comerciante efetivo, a compreensão de toda a sua carteira é importante para a sensibilidade à volatilidade do mercado. Isto é particularmente assim quando se comercializa Forex. Como as moedas são vendidas em pares, nenhum par negocia completamente independente dos outros. Uma vez que você está ciente dessas correlações e de como elas mudam, você pode usá-las para controlar a exposição total da carteira. (Para um guia para todas as coisas forex, confira nosso Investopedia Special Feature: Forex.) Definindo a correlação O motivo da interdependência dos pares de moedas é fácil de ver: se você estivesse negociando a libra britânica contra o iene japonês (par GBPJPY) Por exemplo, você está realmente negociando um derivativo dos pares GBPUSD e USDJPY, portanto, o GBPJPY deve estar um pouco correlacionado com um, se não ambos os outros pares de moedas. No entanto, a interdependência entre as moedas decorre de mais do que o simples fato de serem em pares. Enquanto alguns pares de moedas se movem em conjunto, outros pares de moedas podem se mover em direções opostas, o que é, em essência, o resultado de forças mais complexas. A correlação, no mundo financeiro, é a medida estatística da relação entre dois títulos. O coeficiente de correlação varia entre -1 e 1. Uma correlação de 1 implica que os dois pares de moedas se moverão na mesma direção 100 do tempo. Uma correlação de -1 implica que os dois pares de moedas se moverão na direção oposta 100 do tempo. Uma correlação de zero implica que a relação entre os pares de moedas é completamente aleatória. Leitura da tabela de correspondência Com este conhecimento das correlações em mente, olhemos as seguintes tabelas, cada uma mostrando correlações entre os principais pares de moedas durante o mês de fevereiro de 2010. A tabela superior acima mostra que, em relação ao mês de fevereiro (um mês), o EURUSD E o GBPUSD apresentou uma forte correlação positiva de 0,95. Isso implica que, quando o EURUSD se manda, o GBPUSD também se recuperou 95 do tempo. No entanto, nos últimos 6 meses, a correlação foi mais fraca (0,66), mas, a longo prazo (1 ano), os dois pares de moedas ainda possuem uma forte correlação. Em contrapartida, o EURUSD e o USDCHF apresentaram uma correlação negativa quase perfeita de -1,00. Isso implica que 100 do tempo, quando o EURUSD se recuperou, o USDCHF foi vendido. Essa relação ainda é verdadeira em períodos mais longos, pois os índices de correlação permanecem relativamente estáveis. No entanto, as correlações nem sempre permanecem estáveis. Pegue USDCAD e USDCHF, por exemplo. Com um coeficiente de 0,95, eles tiveram uma forte correlação positiva ao longo do ano passado, mas a relação deteriorou-se significativamente em fevereiro de 2010 por vários motivos, incluindo o aumento dos preços do petróleo e o falhanço do Banco do Canadá. (Para mais, consulte Usando a Paridade de Taxa de Juros para Negociar Forex.) Correlações. Mudança. É claro, então, que as correlações mudam, o que torna o acompanhamento ainda mais importante da mudança nas correlações. Sentimento e fatores econômicos globais são muito dinâmicos e podem até mudar em uma base diária. Forte correlação hoje pode não estar em linha com a correlação de longo prazo entre dois pares de moedas. É por isso que dar uma olhada na correlação de fim de semana de seis meses também é muito importante. Isso fornece uma perspectiva mais clara sobre a relação média de seis meses entre os dois pares de moedas, o que tende a ser mais preciso. As correlações mudam por uma variedade de razões, as mais comuns incluem políticas monetárias divergentes, a sensibilidade de um determinado par de moedas aos preços das commodities, bem como fatores econômicos e políticos únicos. Aqui está uma tabela que mostra as correlações de fim de semana de seis meses que o EURUSD compartilha com outros pares: Calculando Correlações Você mesmo A melhor maneira de manter a corrente na direção e força de seus pares de correlação é calculá-los você mesmo. Isso pode parecer difícil, mas na verdade é bastante simples. Para calcular uma correlação simples, basta usar uma planilha eletrônica, como o Microsoft Excel. Muitos pacotes de gráficos (mesmo alguns grátis) permitem que você baixe os preços diários históricos da moeda, que você pode transportar para o Excel. No Excel, basta usar a função de correlação, que é CORREL (intervalo 1, intervalo 2). As leituras de arranque de um ano, seis, três e um mês fornecem a visão mais abrangente das semelhanças e diferenças na correlação ao longo do tempo, no entanto, você pode decidir por si mesmo qual ou quantas dessas leituras deseja analisar. Aqui está o processo de cálculo de correlação revisado passo a passo: 1. Obter os dados de preços para seus dois pares de moedas dizem que são GBPUSD e USDJPY 2. Faça duas colunas individuais, cada uma delas com um desses pares. Em seguida, preencha as colunas com os preços diários passados ​​que ocorreram para cada par ao longo do período de tempo que você está analisando 3. Na parte inferior da uma das colunas, em um espaço vazio, digite CORREL (4. Destaque todos os dados Em uma das colunas de preços, você deve obter um intervalo de células na caixa da fórmula. 5. Digite a vírgula 6. Repita as etapas 3-5 para a outra moeda 7. Feche a fórmula para que ela pareça CORREL (A1: A50, B1: B50) 8. O número produzido representa a correlação entre os dois pares de moedas. Mesmo que as correlações mudem, não é necessário atualizar seus números todos os dias, atualizando uma vez a cada poucas semanas ou pelo menos uma vez por mês geralmente Uma boa idéia. Como usá-lo para gerenciar a exposição Agora que você sabe como calcular as correlações, é hora de examinar como usá-las para sua vantagem. Primeiro, eles podem ajudá-lo a evitar a entrada em duas posições que se cancelam, Por exemplo, ao saber que EURUSD e USDCHF se movem em direções opostas próximas 100 vezes, você veria que ter um portfólio de EURUSD longo e USDCHF longo é o mesmo que ter praticamente nenhuma posição - isso é verdade porque, como indica a correlação, quando o EURUSD se manda, o USDCHF sofrerá um selloff. Por outro lado, a retenção de longo EURUSD e AUDUSD ou NZDUSD longo é semelhante ao dobro na mesma posição, uma vez que as correlações são tão fortes. (Saiba mais em Forex: Vadeando no mercado de moedas.) A diversificação é outro fator a considerar. Uma vez que a correlação EURUSD e AUDUSD tradicionalmente não é 100 positiva, os comerciantes podem usar esses dois pares para diversificar seu risco de forma alguma enquanto mantêm uma visão direcional do núcleo. Por exemplo, para expressar uma perspectiva de baixa no USD, o comerciante, em vez de comprar dois lotes do EURUSD, pode comprar um lote do EURUSD e um lote do AUDUSD. A correlação imperfeita entre os dois pares de moedas diferentes permite uma maior diversificação e um risco marginalmente menor. Além disso, os bancos centrais da Austrália e da Europa têm diferentes preconceitos de política monetária, portanto, no caso de uma manifestação de dólar, o dólar australiano pode ser menos afetado do que o euro. ou vice-versa. Um comerciante pode usar também valores de pip ou ponto diferentes para sua vantagem. Vamos considerar o EURUSD e o USDCHF mais uma vez. Eles têm uma correlação negativa quase perfeita, mas o valor de um movimento de pip no EURUSD é de 10 para um monte de 100.000 unidades, enquanto o valor de uma movimentação de pip em USDCHF é 9.24 para o mesmo número de unidades. Isso implica que os comerciantes podem usar o USDCHF para proteger a exposição do EURUSD. Heres como o hedge funcionaria: digamos que um comerciante tinha um portfólio de um lote curto de EURUSD de 100.000 unidades e um USDCHF curto de 100.000 unidades. Quando o EURUSD aumenta em dez pips ou pontos, o comerciante ficaria abaixo de 100 na posição. No entanto, uma vez que o USDCHF se move em frente ao EURUSD, a posição curta USDCHF seria rentável, provavelmente se movendo perto de dez pips mais alto, um aumento de 92,40. Isso transformaria a perda líquida do portfólio em -7,60 em vez de -100. Claro, essa cobertura também significa lucros menores no caso de uma forte liquidação do EURUSD. Mas, no pior caso, as perdas se tornam relativamente menores. Independentemente de você procurar diversificar suas posições ou encontrar pares alternativos para alavancar sua visão, é muito importante estar ciente da correlação entre vários pares de moedas e suas tendências em mudança. Este é um conhecimento poderoso para todos os comerciantes profissionais que possuem mais de um par de moedas em suas contas de negociação. Esse conhecimento ajuda os comerciantes, diversifica, protege ou dobra os lucros. The Bottom Line Para ser um comerciante efetivo, é importante entender como diferentes pares de moedas se movem em relação uns aos outros, para que os comerciantes possam entender melhor sua exposição. Alguns pares de moedas se movem em conjunto entre si, enquanto outros podem ser opostos polares. Aprender sobre a correlação da moeda ajuda os comerciantes a gerenciar suas carteiras de forma mais apropriada. Independentemente da sua estratégia de negociação e se você está procurando diversificar suas posições ou encontrar pares alternativos para alavancar sua visão, é muito importante ter em mente a correlação entre vários pares de moedas e suas tendências em mudança. (Para mais, confira nosso Tutoriais Forex.) Uma segurança com um preço dependente ou derivado de um ou mais ativos subjacentes. As leis antitruste se aplicam a praticamente todas as indústrias e a todos os níveis de negócios, incluindo fabricação, transporte. Quando os títulos de uma empresa são listados em mais de uma bolsa com a finalidade de adicionar liquidez às ações e permitir. O Taxa de Frango é uma tarifa sobre caminhões leves feitos fora dos EUA. Um salário máximo é um limite máximo imposto sobre a quantidade de renda que um trabalhador pode ganhar em um determinado período de tempo.